Estratégia de opções de propagação de bull

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Bull Put Spread.

O bull put spread é uma estratégia de negociação de opções otimista bastante complexa, apesar de apenas exigir duas transações. Isso requer um alto nível de negociação, portanto, não é realmente ideal para iniciantes. Lucra quando a segurança subjacente aumenta de preço e normalmente é usada quando a expectativa é para um pequeno aumento.

É uma boa alternativa para a colocação curta se você não quiser ser exposto a perdas potencialmente grandes, porque envolve a compra de peças, bem como vendê-las, o que significa que suas perdas são limitadas. Ao fazer isso, você também reduz os lucros potenciais. Nós fornecemos informações adicionais sobre o spread nesta página, detalhando o seguinte.

Pontos chave.

Estratégia Bullish Não Adequado para Iniciantes Duas Transações (write puts & buy put) Credit Spread (receba um pagamento antecipado) Nível de Negociação Médio / Alto Necessário.

Razões para usar o Bull Put Spread.

Em geral, você usaria esse spread se você espera que uma segurança subisse no preço, mas não muito. Além disso, se você quiser lucrar com esse movimento e quiser alguma proteção se a segurança cair inesperadamente no preço. É essencialmente uma extensão do short put, com proteção adicional contra uma queda de preço, porque limita as perdas se isso acontecer.

Como você também pode obter lucro se o preço da segurança não se muda, é uma boa estratégia quando você não está totalmente confiante em sua perspectiva de alta.

Como criar um Bull Put Spread.

A criação do spread é relativamente direta, e requer duas transações simultâneas. Você precisa escrever colocações com base na segurança subjacente que você espera aumentar no preço (usando a ordem de venda para abrir) e comprar a mesma quantidade de itens com base nessa segurança (usando a compra para abrir o pedido).

Você deve certificar-se de que as colocações que você escreve tenham um preço de exercício maior que aqueles que você compra, porque estes serão mais caros e, portanto, você criará um spread de crédito e receberá um crédito inicial. As opções que você compra e as que você escreve devem ter a mesma data de validade, de preferência uma relativamente curta.

Como regra geral, você deve escrever no dinheiro coloca e comprar fora do dinheiro. Você também pode escrever no dinheiro coloca se quiser aumentar seus lucros potenciais, mas isso significa que você precisará do preço da garantia subjacente para subir por mais. Basicamente, quanto maior a diferença entre os preços de exercício dos contratos que você escreve e os que você compra, mais você ganha, mas quanto mais você perder.

Potencial de lucro e amp; Perda.

O cenário ideal para esta estratégia é que os contratos que você escreve expiram do dinheiro, o que significa que você não tem mais responsabilidade e o crédito líquido que você recebe no início é lucro. Se você escrever nos contratos de dinheiro, então você ganhará o lucro máximo mesmo se o título subjacente não subir de preço, desde que não caia.

Se você escrever nos contratos de dinheiro, então você precisará do preço do título subjacente para aumentar pelo menos o preço de exercício desses contratos. Enquanto você não fizer mais retornos se o preço da garantia subjacente for ainda maior, também não há impacto negativo.

A estratégia será uma proposta perdedora se a garantia subjacente cair no preço. Se as colocações que você escreve expiram no dinheiro, então elas serão exercidas e você terá que comprar o título subjacente relevante na greve acordada. A perda máxima seria feita se a garantia subjacente caísse à greve das posições que você compra.

Se for inferior a isso, então você poderá exercer as suas posse e vender o título subjacente no acerto acordado dessas opções. Portanto, a perda máxima (por opção escrita) é a diferença entre a greve das opções que você escreve e as que você compra.

Existem dois benefícios principais desta propagação. Primeiro, supondo que você escreva sobre o dinheiro colocado ao aplicar a estratégia, você ainda ganhará lucros mesmo que a garantia subjacente não consiga subir de preço. Embora o que você coloca você expirará sem valor, então os que escreveram e você conseqüentemente conseguirá manter o crédito integral integral.

A segunda vantagem é que você limita suas perdas potenciais ao comprar o fora do dinheiro. Embora haja um custo associado a isso, e reduz o tamanho do crédito ao escrever os itens mais dispendiosos, esse nível de proteção extra pode, obviamente, ser muito atraente.

Este spread é um pouco mais complexo do que algumas das estratégias básicas de negociação, mas há apenas duas transações envolvidas, de modo que os custos de comissão não são muito altos. Também é relativamente fácil calcular o potencial máximo de lucro e o potencial de perda máxima no momento da aplicação da estratégia.

Uma desvantagem desta propagação é que seus lucros são limitados se a segurança subjacente aumentar dramaticamente no preço, ao contrário da chamada longa, onde você pode continuar a fazer lucros, por mais alto que seja o preço. No entanto, como a propagação do touro é especificamente projetada para ser usada quando se espera apenas um pequeno aumento de preço; isso não é necessariamente relevante.

Outra desvantagem é que a estratégia requer margem, o que significa que você terá que amarrar o capital na sua conta de corretor. Finalmente, porque envolve escrita coloca, sempre há a possibilidade de serem atribuídos e você poderá ser forçado a comprar a segurança subjacente. Isso significará incorrer em comissões adicionais se você quiser vender a segurança.

Abaixo está um exemplo básico de como o spread funciona na prática e o que aconteceria em alguns cenários hipotéticos. Este é apenas um guia aproximado da estratégia e não inclui preços precisos, e as taxas de comissão não foram tomadas em consideração.

O estoque da empresa X está sendo negociado em US $ 50 e você espera que ele aumente no preço por uma pequena quantia. Com o dinheiro colocado no estoque da Companhia X (preço de exercício $ 50) estão negociando US $ 2 e as opções de colocação de dinheiro na ação da Companhia X (preço de operação $ 48) estão negociando em US $ 1. Você escreve 1 contrato com um preço de exercício de US $ 50 (cada contrato contém 100 ações) por um crédito de US $ 200. Esta é a Perna A. Você compra um contrato de 1 contrato com um preço de exercício de US $ 48 (cada contrato contém 100 opções) a um custo de US $ 100. Isto é Leg B. Você criou um bull spread para um crédito líquido de US $ 100.

Se o estoque da Empresa X aumenta para US $ 52 por vencimento.

As opções que você escreveu no Leg A estão fora do dinheiro e expiram sem valor. Os que você comprou na Leg B também estão fora do dinheiro e expiram sem valor. Você não tem mais responsabilidades e nenhum retorno adicional, então o crédito líquido de US $ 100 é seu lucro.

Se o estoque da Empresa X permanecerá em US $ 50 por vencimento.

Como acima, as opções em Leg A e Leg B expiram sem valor, você não tem mais responsabilidades e nenhum retorno adicional. O crédito líquido de US $ 100 é o seu lucro.

Se o estoque da Empresa X cai para US $ 48 por vencimento.

As opções escritas em Leg A estarão no dinheiro, dando-lhe um passivo de cerca de US $ 2 por opção escrita. Sua responsabilidade total é de US $ 200. Os comprados em Leg B estarão no dinheiro e expirarão sem valor. Você tem uma responsabilidade total de US $ 200, que é compensado pelo crédito inicial de US $ 100 por uma perda total de US $ 100.

Se o estoque da Empresa X caiu ainda mais de US $ 48, sua perda ainda seria limitada a cerca de US $ 100. Sua responsabilidade nas opções escritas na Leg A aumentaria, mas as compradas na Leg B aumentariam proporcionalmente. Se o estoque da Empresa X fosse superior a US $ 52, seus lucros ainda seriam limitados a US $ 100, porque o melhor cenário é que as opções em ambas as pernas expiram sem valor e você faz o crédito líquido inicial como seu lucro.

Você deve lembrar que você pode fechar sua posição a qualquer momento, para bloquear os lucros ou reduzir suas perdas.

Lucro, Perda & amp; Cálculos de equilíbrio.

O lucro máximo é limitado. O lucro máximo é feito quando • o preço da segurança subjacente & gt; ou = preço de percurso da perna • O lucro máximo, por opção de propriedade, é "Preço da opção em perna A" Preço da opção na perna • A perda máxima é limitada. A perda máxima é feita quando • o preço da segurança subjacente & lt; ou = preço de golpe da perna • A perda máxima por opção de propriedade é • (Preço de greve da perna A - Preço de greve da perna B) - (Preço da opção na perna A - Preço da opção na perna B) • Ponto de equilíbrio é quando "Preço da segurança subjacente = preço de greve da perna A - (Preço das opções em perna A - Preço das opções na perna B)".

O touro colocou propagação é uma boa escolha de estratégia para os comerciantes que procuram fazer um lucro relativamente rápido de um pequeno aumento no preço de uma segurança. Embora os lucros sejam limitados, também são perdas e, como tal, é uma estratégia apropriada, se você tiver dúvidas de que a segurança poderia cair no preço. Devido ao alto nível de negociação exigido, aconselhamos os iniciantes a considerar estratégias alternativas.

opçõesXpress & raquo; Stocks, Opções e amp; Futuros.

Estratégias de opções de investimento e raquo; Bull Put Spread.

Quando seu sentimento em um estoque é geralmente positivo, os spreads de touro são boas estratégias de baixo risco e baixa recompensa.

Home & raquo; Centro de educação e raquo; Estratégias de opções de investimento e raquo; Bull Put Spread.

Uma maneira de criar um spread de touro que você não considere imediatamente é usar opções de venda em ou perto do preço de mercado atual do estoque.

Se você tiver uma sensação de curto prazo sobre Coca Cola Co. (KO) quando estiver negociando em US $ 54,14, você pode colocar um touro colocado espalhado vendendo os 55 colocados por US $ 2,55 e comprando os 50 colocados por US $ 0,85. Nesse caso, o lucro máximo seria os US $ 1.700 que você recebeu quando você iniciou o cargo.

A perda máxima seria a diferença entre os preços de exercício menos o crédito de $ 1.700 que você recebeu para colocar no comércio. Neste exemplo, a perda máxima seria de US $ 3.300 (((55 - 50) x 1.000) - $ 1.700). Para fins de margem, no entanto, a perda máxima é considerada a diferença entre os preços de exercício - neste caso, US $ 5.000 -, porque esse é o valor que deve estar disponível se a posição atingir uma perda máxima.

Para ver como isso funciona, considere o seguinte:

Se você gosta da idéia por trás do touro colocar espalhar, certifique-se de verificar o touro colocar spreads e suportar colocar spreads. Estas podem ser estratégias comparáveis, dependendo dos seus objetivos.

Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.

&cópia de; 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.

ETF Bull colocou a estratégia de opções de propagação explicada.

Os fundos negociados em bolsa ("ETFs") fornecem aos investidores uma maneira fácil de alcançar praticamente todos os cantos do mercado de ações com uma única segurança negociada nos EUA. Mas, aqueles que procuram melhorar ainda mais a sua negociação, limitando o risco e / ou alavancando os lucros, podem tirar proveito da negociação de ações / opções de ações em muitos desses ETFs [ver as opções de chamadas e opções do ETF explicadas].

Neste artigo, discutiremos como o touro colocou o spread pode ser usado para lucrar com um aumento modesto do preço das ações do ETF, limitando as perdas potenciais máximas.

O que é a Bull Put Spread Strategy?

Suponha que você acredite que o S & amp; P 500 SPDR (SPY, A) se recuperará após uma queda recente no preço da ação, mas ainda existe o risco de que o índice possa diminuir. Simplesmente comprar o ETF corre o risco de perder quantias ilimitadas de dinheiro nesta recessão, enquanto a compra de opções de compra envolve a colocação de capital imediatamente que poderia resultar em alguns custos de oportunidade [veja também a Estratégia de Opções de Chamada Coberta da ETF explicada].

O bull put spread oferece uma alternativa que fornece um crédito líquido, enquanto controla firmemente potenciais riscos e recompensas. Ao comprar uma opção de venda fora do dinheiro e vender uma opção de venda no dinheiro, você pode receber uma receita imediata com a perda máxima potencial simplesmente sendo a diferença entre os dois preços de exercício.

Aqui está o diagrama de lucro / perda:

Quem é o Bull para colocar a estratégia de propagação certo?

A estratégia de propagação do touro é ideal para investidores que são moderadamente otimistas em um ETF, mas não são otimistas para comprar ações subjacentes ou opções de chamadas sozinhas. Embora exista algum potencial de vantagem sacrificado, os investidores recebem todos os seus lucros potenciais no front-end do comércio, permitindo-lhes reinvestir no mercado sem custos de oportunidade.

A estratégia funciona melhor em situações em que o estoque subjacente aprecia apenas modestamente o valor acima do preço de exercício mais alto. Além disso, a estratégia é ideal para estoques que podem ter um próximo catalisador potencialmente baixista ou em situações em que o investidor não quer que o capital seja amarrado, já que o potencial de perda é limitado e o lucro é realizado de imediato.

Quais são os riscos / recompensas?

O touro colocou a estratégia de propagação tem um risco muito bem definido para recompensar o perfil, uma vez que as opções criam um spread em vez de assumir uma posição líquida longa ou curta. O ponto-chave do ponto de equilíbrio para o estoque subjacente que os investidores precisam se preocupar é calculado subtraindo os prêmios líquidos recebidos do preço de exercício da opção de venda curta [veja também como se adequar aos ETFs].

O potencial máximo de lucro e perda é calculado da seguinte forma:

O lucro máximo é igual aos prêmios recebidos quando o investidor primeiro entra no cargo menos as comissões pagas a um corretor. A perda máxima é igual à diferença entre o preço de exercício da opção de venda curta e o preço de exercício da opção de venda longa mais as comissões pagas a um corretor e menos os prêmios líquidos recebidos quando entrou pela primeira vez no cargo.

Como usar uma estratégia Bull Put Spread.

Usando o cenário mencionado anteriormente, suponha que você estabeleça um bull put spread no S & amp; P 500 SPDR ETF quando ele estiver negociando às 165,00. Você decide entrar na posição vendendo uma opção de venda de 170,00 por US $ 5,00 e depois comprando uma opção de venda de 160,00 por US $ 1,00, resultando em um spread de crédito líquido de US $ 400,00 no início da posição - o potencial de lucro total [veja Como Ganhar Lucros E cortar as perdas ao negociar ETFs].

O ponto de equilíbrio desta posição é então o preço de exercício da opção de venda curta - $ 170,00 - menos o prêmio líquido de US $ 4,00 recebido - ou US $ 166,00 por ação.

Aqui estão os possíveis cenários que podem surgir:

Bullish - O ETF aumenta para US $ 170,00 por ação e ambas as opções expiram sem valor, resultando em US $ 400 em prêmios registrados como lucro. Neutro - O ETF permanece em US $ 165,00 por ação e a opção de venda de 170,00 expira no dinheiro, resultando em uma perda de US $ 500 que é compensada pelos US $ 400 em prêmios. Bearish - O ETF cai abaixo de US $ 160,00 por ação e ambas as opções de venda expiram no dinheiro. Uma vez que se compensam abaixo da queda inferior de 160,00, suas perdas são limitadas à diferença de US $ 1.000 menos os $ 400 em prêmios, ou uma perda de $ 600.

The Bottom Line.

Os investidores do ETF que procuram uma estratégia moderadamente otimista podem querer considerar os spreads do Bull Put como forma de apostar no upside com um risco bem definido para o perfil de recompensa. Além disso, a estratégia permite que os investidores percebam os lucros antecipadamente, que podem ser reinvestidos em outras oportunidades que podem estar disponíveis no mercado.

Os investidores que procuram uma estratégia mais otimista podem querer, em vez disso, considerar a compra do estoque subjacente ou opções de chamadas. Embora essas estratégias tenham maior potencial de perda, seu potencial de lucro é ilimitado, deixando um espaço significativo para a apreciação.

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Divulgação: Não há posições no momento da redação.

Como os ETF do ouro são tributados em 25 de junho de 2014.

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Um guia visual para o ETF Universe 23 de abril de 2013.

História Visual da Dow Jones Industrial Average (DIA) 14 de março de 2013.

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Estratégia de Opções Binárias da Estrada de Bordo.

Depois de adquirir uma base sólida dos conceitos básicos e terminologia utilizados nas opções binárias, a próxima coisa que você deve saber e dominar é que irá ajudá-lo a aumentar seus lucros, bem como reduzir sua exposição ao risco para cada comércio. Essencialmente, para torná-lo na negociação de opções binárias, você precisa ter técnicas que permitirão que você analise as condições de mercado dos ativos subjacentes das opções binárias. Em breve você descobrirá que a maioria das estratégias utiliza uma combinação de aspectos técnicos e fundamentais organizados para atingir seu objetivo. Essas técnicas podem ajudar a avaliar fatores como a direção e a volatilidade do preço.

Em primeiro lugar, selecionamos arbitrariamente uma opção binária sem qualquer base. Mas, novamente, para obter ganhos ótimos e para selecionar uma opção binária proficientemente, você precisa escolher uma estratégia de opções binárias que deve basear-se principalmente em como deseja que as opções binárias funcionem para você. Mais tarde, quando você se tornar avançado, você descobrirá que uma estratégia de negociação de opções binárias só será bem sucedida para você se você puder utilizá-la de uma maneira que permita atingir seus objetivos de investimento. Por exemplo, você poderia aproveitar a flexibilidade das opções para suportar seu portfólio de especulação planejado de várias maneiras.

Consequentemente, você achará que vale a pena o seu tempo para detalhar seus planos financeiros. Você também precisa listar suas principais intenções. Ao fazê-lo, você irá filtrar o número de estratégias que podem ser ideais para você, só porque apenas algumas delas serão realmente capazes de satisfazer e alcançar seus objetivos. Há uma série de estratégias de opções binárias que podem ser usadas com essa intenção em mente. Eles devem ser capazes de ajudá-lo a melhorar seus resultados de negociação sob várias condições de mercado diferentes.

The Bull Spread.

Na negociação, uma estratégia de opções de spread de torres é usada por um comerciante de opções binárias que procura lucrar com um aumento esperado no preço de um ativo subjacente. Esta estratégia é empregada quando o comerciante de opções binárias espera que o preço do recurso subjacente se mova para cima. Um spread de touro vertical é um spread vertical onde as opções com um preço mais fraco são compradas e as opções com um preço de destaque mais alto vendido. Dependendo do uso ou das chamadas, o spread vertical do touro pode ser estabelecido com crédito ou débito.

Estratégia Bull.

Um comerciante de opções binárias exigirá tal estratégia se ele determinar que o preço de um ativo subjacente da opção binária está aumentando em valor. Você deve então ativar uma opção binária "Chamar" nestas circunstâncias. Um exemplo é indicado abaixo.

Para este caso, digamos que você tem notícias, informações privilegiadas ou informações de sua análise técnica que indicam que o ouro provavelmente aumentará do seu valor atual de US $ 1.287,00 no curto prazo. Digamos que você também está ciente de que você terá direito a um lucro de 78% se você abrir uma opção binária "chamada" usando o ouro como seu bem subjacente. Além disso, você também conhece exatamente sua exposição de risco porque, se você terminar fora do dinheiro, você receberá um desconto entre 10% e 15%.

Em seguida, escolha depositar um investimento de US $ 1000 e optar por um prazo de validade de 30 minutos. Então, simplesmente espere que sua informação tome seu efeito e veja o preço do aumento de ouro se suas informações forem boas. Estas são todas as decisões que você precisa fazer para a estratégia do touro. Quando o seu prazo de validade expirar e se o preço do petróleo for apenas US $ 1 maior do que seu valor de abertura ou fraco, você ganhará um lucro de US $ 780 em apenas 30 minutos.

O lucro é um retorno excelente e rápido para o que parece ser uma pequena exposição ao risco e um esforço mínimo. No entanto, como com qualquer decisão de investimento, você deve garantir que você compreenda seus objetivos e riscos antes de ativar novas negociações. A este respeito, seus objetivos e riscos estão bem definidos em comparação com outros tipos de investimento. Apesar de todos os benefícios da negociação usando opções binárias, você sempre deve trabalhar e aderir a uma estratégia comercial bem desenvolvida.

Na estratégia de propagação do touro, é necessário avaliar quão alto o preço das ações pode ir e o prazo em que o rali ocorrerá para selecionar a estratégia de negociação ideal. A maioria das estratégias de spread de touro utiliza a estratégia de compra de chamadas simples mostrada no exemplo acima, e é usada pela maioria dos comerciantes de opções de novatos.

Os preços dos ativos raramente aumentam aos trancos e barrancos. Geralmente, aqueles que usam a estratégia de opções binárias de spread de torres geralmente definem um preço-alvo para a corrida de touros e utilizam spreads de touro para reduzir o custo. Isso, no entanto, não reduz o risco, porque as opções que acabam por fora do dinheiro ainda podem expirar sem valor ou 10%, 15% dependendo do corretor de opções binárias. Embora o lucro máximo seja limitado para essas estratégias, eles costumam custar menos empregos para uma determinada quantidade nominal de exposição.

Estratégia de Opções Binárias Moderadamente Bullish.

Existem também estratégias de opções binárias ligeiramente otimistas. A propagação do touro e a propagação do touro são exemplos comuns de estratégias moderadamente bullistas. Estratégias de negociação ligeiramente otimistas são estratégias de opções que ganham dinheiro desde que o preço do ativo subjacente não diminua com a expiração da opção "# 8217". Essas estratégias também podem fornecer uma pequena proteção contra desvantagem. Prever chamadas fora do dinheiro cobertas é um bom exemplo dessa estratégia.

The Bull Call Spread.

A estratégia de negociação de opção de spread de chamada de touro é usada por um comerciante de opções binárias quando ele acha que o preço de um ativo subjacente aumentará moderadamente no futuro próximo. Os spreads de chamadas de Bull podem ser implementados através da compra de uma opção de compra no dinheiro, ao mesmo tempo que escrevem uma opção de compra mais alta fora do dinheiro da mesma garantia subjacente e o mesmo prazo de validade.

Ao curtir a chamada fora do dinheiro, o comerciante de opções reduz o custo de estabelecer a posição de alta, mas renuncia à chance de fazer um grande lucro no caso de o preço do ativo subjacente disparar. A estratégia de opção de propagação de chamadas de touro também é conhecida como o spread do débito Bull Call como um débito é tomado após a entrada no comércio.

O sucesso da chamada do touro naturalmente depende da precisão da visão do investidor de como o preço da ação se moverá, do preço de exercício das duas opções e da diferença de preço entre as opções. O investidor deve, portanto, fazer pesquisas adequadas sobre o movimento provável no preço da ação, levando em consideração fatores que podem influenciar todo o mercado e a medida em que os movimentos no preço da ação individual normalmente correspondem aos de todo o mercado. O investidor deve entrar nesta estratégia com uma idéia clara do risco de queda máxima e do lucro potencial máximo, e os detalhes dos contratos de opção devem ser claros. O aconselhamento profissional deve ser tomado, se necessário, ao determinar o preço de exercício adequado e a data de expiração das duas opções.

O Bull Put Spread.

A estratégia de negociação de opção de spread do touro é usada por um comerciante de opções binárias quando ele acha que o preço do ativo subjacente aumentará moderadamente no futuro próximo. O touro colocou a estratégia de opções de propagação também é conhecido como o aumento de crédito no mercado de touro simplesmente porque um crédito é recebido ao entrar no comércio. O Bull coloca spreads pode ser implementado vendendo uma opção de colocação no mercado mais alta e comprando uma opção de venda mais fraca fora do dinheiro no mesmo estoque subjacente com a mesma data de validade. Você pode dizer que o touro colocado na propagação é o oposto da propagação do touro.

Por exemplo, se um comerciante de opções binárias tiver informações que uma negociação de ações da XYZ a US $ 45 vai se reunir em breve, ele entra em um touro colocado espalhando comprando uma venda por US $ 100 e vendendo uma venda por US $ 300. Portanto, o comerciante recebe um crédito líquido de US $ 200 ao entrar na posição de spread. Se o preço da ação da XYZ começar a aumentar e fechar em US $ 50 na data de vencimento, ambas as opções expiram sem valor, mas o comerciante de opções binárias mantém todo o crédito de US $ 200 como lucro, o que também é o lucro máximo possível.

Mas se o preço da XYZ tivesse diminuído para US $ 40, as duas opções expiram no dinheiro com a compra com um valor intrínseco de US $ 200 e a venda com um valor intrínseco de US $ 700. Isso significa que o spread agora vale US $ 500 no vencimento. Uma vez que o comerciante de opções binárias recebeu um crédito de US $ 200 quando entrou no spread, sua perda líquida chega a US $ 300. Esta é também a sua perda máxima possível.

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Bull Spreads.

Uma estratégia de opção de spread de torres é usada pelo comerciante de opções que procura lucrar com um aumento esperado no preço do título subjacente.

Vertical Bull Spreads.

O spread vertical do touro é um spread vertical em que as opções com um preço mais fraco são compradas e as opções com um preço de destaque mais alto vendido. Dependendo do uso ou das chamadas, o spread vertical do touro pode ser estabelecido com crédito ou débito.

Bull Put Credit Spread.

Um spread de touro vertical pode ser estabelecido para um crédito se as opções de colocação forem usadas. A estratégia também é conhecida como propagação do touro.

Bull Put Spread.

Difusão de Débito de Bull Call.

Um spread de touro vertical pode ser estabelecido para um débito se as opções de chamada forem usadas. A estratégia também é conhecida como a propagação de toros.

Bull Call Spread.

Horizontal e Diagonal Bull Spreads.

A propagação do calendário do touro e a propagação diagonal do touro são estratégias de spread de tempo utilizadas pelos comerciantes de opções que acreditam que o preço da garantia subjacente permanecerá estável no curto prazo, mas acabará aumentando no longo prazo.

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